Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut EU:n laajuisten stressitestien tulokset, ja Finanssivalvonta on testannut suorassa valvonnassaan olevien pankkien stressinsietokykyä. Testien mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen, mutta pankkien puskurit ovat kuitenkin rajalliset. Stressitestien heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa poikkeuksellisen ankara.
Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan keskuspankki (EKP) ja Finanssivalvonta ovat toteuttaneet suomalaisten pankkien stressitestit. Stressitestit kattavat vuodet 2023–2025 sekä sisältävät perusskenaarion ja heikomman kehityksen skenaarion.
Euroopan keskuspankin (EKP) valvonnassa olevista suomalaisista pankeista EBAn stressitestiin osallistuivat OP Ryhmä ja Nordea. Heikossa skenaariossa Nordean ydinvakavaraisuussuhde (CET 1) heikkenee 3,3 prosenttiyksiköllä 13,1 prosenttiin ja OP Ryhmän 5,5 prosenttiyksiköllä 12,0 prosenttiin.
Samanaikaisesti EBAn stressitestien kanssa EKP toteutti oman stressitestin niille EKP:n suorassa valvonnassa oleville pankeille, jotka eivät olleet mukana EBAn stressitestissä. Tässä stressitestissä suomalaisista luottolaitoksista mukana oli Kuntarahoitus. EBA on julkaissut tarkemmat tiedot Nordean ja OP:n stressitestituloksista ja EKP joitain Kuntarahoituksen tunnuslukuja.
Suomalaisten pienempien pankkien vakavaraisuuspuskurit kohtuulliset
Finanssivalvonta toteutti stressitestin Suomessa kahdeksalle pankille ja ryhmälle, jotka ovat pienemmän kokonsa vuoksi Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa. Nämä olivat Alisa Pankki, Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki -ryhmä, S-Pankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Säästöpankkiryhmä ja Ålandsbanken.
Tulosten perusteella suomalaisten pienempien pankkien vakavaraisuus säilyy keskimäärin hyvänä myös heikon kehityksen skenaariossa. Keskimääräinen ydinvakavaraisuus (CET 1) aleni heikon kehityksen skenaariossa 3,8 prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin. Pankkien välillä on kuitenkin suuria eroja.
Perusskenaariossa pankkien vakavaraisuus paranee. Pankkien tulos paranee ensisijaisesti voimakkaasti kasvavan korkokatteen ansiosta.
Stressitesteissä käytössä poikkeuksellisen ankara talouden heikko skenaario ja yhteinen metodologia
Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen, mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Skenaariot sisälsivät muun muassa keskeisiä reaalitalouden ja korkomarkkinoiden muuttujia. Perusskenaario perustuu EKP:n ja kansallisten keskuspankkien joulukuun 2022 ennusteisiin.
Heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa poikkeuksellisen ankara. Maailmantalouden jakautumisen ja koronapandemian uusiutumisen oletettiin johtavan tuotantoketjujen häiriintymiseen ja talouskasvun supistumiseen. Skenaariossa Suomen bruttokansantuote supistuu 3,6 % vuonna 2023 ja 3,3 % vuonna 2024, mutta kasvaa jälleen vuonna 2025 (+1,0 %). Inflaatio on korkea, minkä lisäksi yksityinen kulutus heikkenee, korot nousevat ja kiinteistöjen hinnat laskevat.
Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2022 lopun lukujen perusteella. Laskelmissa on lisäksi yksinkertaistuksia ja rajoituksia, jotka eivät todellisuudessa pätisi oletetusti.
Valvontaviranomaiset hyödyntävät stressitestien tuloksia valvontaprosessissa. Sen avulla varmistetaan, että valvottavalla on riittävästi omia varoja olennaisten riskien kattamiseksi.
